Panel TGARCH (Threshold GARCH pro panelová data)
Panel TGARCH rozšiřuje model Threshold GARCH (GJR-GARCH) na panelová data, což umožňuje každé průřezové jednotce vykazovat asymetrické reakce volatility – kde negativní šoky způsobují větší nárůst variance než pozitivní šoky stejné velikosti – a zároveň využívá průřezový rozměr k získání efektivnějších odhadů parametrů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)Finance↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →