Panel VARX
Panel VARX rozšiřuje vektorovou autoregresi (VAR) na heterogenní panely s exogenními proměnnými, což umožňuje současné modelování více endogenních proměnných spolu s pozorovanými externími faktory napříč mnoha jednotkami. Tento model, zavedený Holtz-Eakinem et al. (1988) a dále rozvinutý Canovou a Ciccarelli (2013), zachycuje dynamické vztahy uvnitř jednotek a zároveň umožňuje, aby se parametry lišily mezi jednotkami. Tento rámec je nezbytný pro makroekonomické panely a pro pochopení heterogenity napříč jednotkami v reakcích na společné šoky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-varx
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Global VAREkonometrie↔ porovnat
- Panelový VAR s prahovou hodnotouEkonometrie↔ porovnat
- Časově proměnný faktorově augmentovaný VAR (TVP-FAVAR)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →