Strukturní zlom v NARDL
Strukturní zlom v NARDL rozšiřuje rámec testování hranic nelineárního autoregresního distribuovaného zpoždění (NARDL) tím, že explicitně zohledňuje jeden nebo více strukturních zlomů v dlouhodobém vztahu. Odděluje pozitivní a negativní změny v regresoru, testuje kointegraci a umožňuje posuny režimů, čímž poskytuje bohatší obraz o asymetrické a na zlomy citlivé dynamice mezi proměnnými.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Test ARDL hranic se strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →