Časově proměnná kauzalita Toda-Yamamoto
Test kauzality TVP Toda-Yamamoto kombinuje rozšířený přístup VAR Todda a Yamamota (1995) — který zpracovává potenciálně integrovány nebo kointegrované řady bez předchozího testování na jednotkové kořeny — s časově proměnnými parametry, což umožňuje kauzálním vztahům mezi proměnnými měnit se v různých obdobích, namísto aby zůstaly fixní po celou dobu vzorku.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Test Grangerovy kauzality Toda-YamamotoEkonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →