BEKK-GARCH: Modelování vícerozměrné podmíněné volatility
BEKK-GARCH, navržený Engleem a Kronerem (1995), je vícerozměrná specifikace GARCH, která modeluje časově proměnnou podmíněnou kovarianční matici systému časových řad finančních výnosů. Pojmenovaný po Babovi, Englovi, Kraftovi a Kronerovi, je to dominantní rámec pro kvantifikaci přenosů volatility a dynamických korelací mezi více aktivy nebo trhy současně, široce přijímaný finančními ekonomy a manažery rizik od poloviny 90. let.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)Finance↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →