Robustní model ARIMA
Robustní ARIMA rozšiřuje klasický rámec ARIMA o detekci a korekci vlivu odlehlých hodnot a strukturálních změn během odhadu. Společnou identifikací anomálních pozorování a re-odhadem parametrů modelu produkuje koeficienty a prognózy, které jsou mnohem méně zkreslené izolovanými šoky nebo chybami v datech než standardní ARIMA.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Model SARIMAEkonometrie↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →