Fourier ARCH model
Model Fourier ARCH rozšiřuje klasický rámec ARCH o začlenění trigonometrických (Fourierových) členů do rovnice podmíněné variance. To umožňuje modelu zachytit hladké, postupné změny v dynamice volatility v průběhu času bez předpokladu náhlých strukturálních zlomů, což jej činí vhodným pro dlouhé finanční nebo makroekonomické časové řady podléhající pomalu se vyvíjejícím změnám režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Fourier GARCH modelEkonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Nelineární model ARCH (NARCH)Ekonometrie↔ compare
- ARCH model se strukturními zlomyEkonometrie↔ compare
- Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →