Regrese s prahovou hodnotou
Regrese s prahovou hodnotou je nelineární model s přepínáním režimů, ve kterém regresní parametry nabývají různých hodnot nad a pod odhadnutou prahovou hodnotou prahové proměnné. Rámec pro rozdělení vzorku a odhad prahové hodnoty byl vyvinut Brucem E. Hansenem (2000) a je široce používán pro časové řady a panelová data se strukturálními zlomy a vztahy závislými na režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Model nelineární autoregresní distribuované zpoždění (NARDL)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →