Regrese kvantilů na kvantily (QQ)
Regrese kvantilů na kvantily je neparametrická technika, která odhaduje, jak kvantily jedné proměnné závisí na kvantilech jiné. Kombinací standardní kvantilové regrese s lokálním lineárním vyhlazováním vytváří plný dvourozměrný povrch koeficientů sklonu indexovaný jak kvantilem výsledku, tak kvantilem prediktoru, což odhaluje heterogenní a asymetrické závislostní struktury neviditelné pro standardní regresi.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →