Model EGARCH s časově proměnnými parametry
Model TVP-EGARCH rozšiřuje exponenciální GARCH model Nelsona (1991) tím, že umožňuje parametrům rovnice volatility — včetně koeficientu pákového efektu — spojitě se vyvíjet v čase. To umožňuje zachytit strukturální změny a vývoj režimů ve volatilitě finančních výnosů bez nutnosti stanovit pevné datum zlomu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ porovnat
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ porovnat
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ porovnat
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →