Fourieho regresní analýza kvantilů na kvantilech
Fourieho regresní analýza kvantilů na kvantilech rozšiřuje rámec kvantilů na kvantilech (QQ) Sim a Zhou (2015) začleněním Fourierových trigonometrických členů do lokálního lineárního kvantilového modelu. To umožňuje odhadované závislosti mezi kvantily jedné proměnné a kvantily druhé plynule se měnit v čase, zachycovat postupné strukturální změny bez nutnosti stanovit známé datum zlomu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Fourier Granger Causality TestEkonometrie↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Panelová kvantilová regrese kvantilůEkonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Regrese kvantilů na kvantily (QQ)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →