Analýza panelových dat se strukturálními změnami
Analýza panelových dat se strukturálními změnami detekuje a odhaduje časové body — data změn — kdy se podkladové regresní koeficienty trvale posunou napříč panelem průřezových jednotek pozorovaných během více období. Společným využitím průřezové a časové variability nabízí ostřejší identifikaci režimových změn než testy změn v jedné řadě a poskytuje oddělené odhady koeficientů pro každý režim před a po každé změně.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozdíl v rozdílech (Diff-in-Diff)Ekonometrie↔ compare
- Panelové kointegrační testy (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Regrese s prahovou hodnotouEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →