Test ARDL hranic se strukturálními zlomy
Test ARDL hranic se strukturálními zlomy rozšiřuje rámec testování hranic Pesaran, Shin a Smith (2001) tak, aby umožnil jeden nebo více strukturálních zlomů v dlouhodobém vztahu mezi časovými řadami. Začleněním dummy proměnných pro zlomy nebo hladkých Fourierových členů do rovnice ARDL s korekcí chyb umožňuje výzkumníkům testovat kointegraci, i když data zaznamenala posuny v konstantě nebo sklonu způsobené změnami politiky, krizemi nebo změnami režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Vektorový autoregresní model s korekcí chyb se strukturními zlomy (SB-VECM)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →