Nelineární Zivot-Andrewsův test jednotkové odmocniny
Nelineární Zivot-Andrewsův test rozšiřuje klasický Zivot-Andrewsův test jednotkové odmocniny se strukturálním zlomem tím, že do testovací regrese začleňuje plynulou přechodovou nelineární úpravu. Společně vyhledává endogenní strukturální zlom a umožňuje, aby se rychlost návratu k průměru lišila v závislosti na vzdálenosti od atraktoru, což poskytuje větší sílu proti nelineárním stacionárním alternativám než každý test samostatně.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test jednotkové odmocniny Lee-Strazicich LM se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem strukturyEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →