Regression modelEconometrics / time series

Nelineární Zivot-Andrewsův test jednotkové odmocniny

Nelineární Zivot-Andrewsův test rozšiřuje klasický Zivot-Andrewsův test jednotkové odmocniny se strukturálním zlomem tím, že do testovací regrese začleňuje plynulou přechodovou nelineární úpravu. Společně vyhledává endogenní strukturální zlom a umožňuje, aby se rychlost návratu k průměru lišila v závislosti na vzdálenosti od atraktoru, což poskytuje větší sílu proti nelineárním stacionárním alternativám než každý test samostatně.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nelineární Zivot-Andrewsův test jednotkové odmocniny
Test jednotkové odmocnin…Zivotův-Andrewsův test j…

Zdroje

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Zivot-Andrews test (Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026