Impulse Response Function (IRF)
Impulse Response Function (IRF) sleduje dynamickou odezvu každé proměnné v systému vektorové autoregrese (VAR) na jedničkový šok v jednom z jejích chybových členů v rámci uživatelem specifikovaného horizontu prognózy. Jedná se o primární nástroj pro strukturální analýzu po odhadu VAR a je široce používán v makroekonomii, měnové ekonomii a financích k kvantifikaci šíření šoků propojenými časovými řadami.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dekompozice rozptylu chyby predikce (FEVD)Ekonometrie↔ compare
- Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →