Model MA se strukturálním zlomem
Model časové řady klouzavých průměrů (MA) rozšířený o možnost zahrnout jeden nebo více strukturálních zlomů — náhlé posuny v průměru, rozptylu nebo koeficientech MA, které nastávají ve známých či neznámých datumech zlomu. Ignorování strukturálních zlomů v procesu MA zvyšuje chybovost předpovědí a zkresluje inferenci o dynamice chyb.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model klouzavého průměru (MA)Ekonometrie↔ compare
- Model AR se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Model ARIMA se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →