Nelineární model TGARCH
Nelineární model TGARCH (Threshold GARCH) rozšiřuje standardní rámec GARCH tím, že umožňuje, aby pozitivní a negativní šoky stejné velikosti měly odlišné účinky na budoucí volatilitu. Modeluje podmíněnou volatilitu z hlediska absolutní hodnoty zpožděných reziduí rozdělených prahovou hodnotou znaménka, čímž zachycuje dobře zdokumentovaný pákový efekt (leverage effect) v řadách finančních výnosů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →