Arellano-Bond GMM s časově proměnnými parametry
Arellano-Bond GMM s časově proměnnými parametry (TVP-AB GMM) je dynamický panelový odhad, který rozšiřuje klasický Arellano-Bondův diferenciační GMM rámec tím, že umožňuje vývoj regresních koeficientů v čase. Řeší jak individuální fixní efekty, tak endogenitu zpožděných závislých proměnných, přičemž zohledňuje strukturální změny a nestabilitu parametrů v průběhu celého vzorku.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Odhadovač GMM Arellana-Bonda pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- VAR model s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →