GMM s časově proměnnými parametry v rozdílech
Odhadovač GMM s časově proměnnými parametry v rozdílech kombinuje odhadovač GMM v rozdílech Arellana-Bonda pro dynamické panely se schématem stavového prostoru nebo lokálního vyhlazování, které umožňuje regresním koeficientům driftovat v čase. Zpracovává endogenitu a zpožděné závislé proměnné a zároveň uvolňuje předpoklad, že strukturální vztahy zůstávají konstantní ve všech obdobích.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →