Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)
Diferenční GMM, zavedená Arellanem a Bondem (1991), odhaduje dynamické panelové datové modely tak, že nejprve diferencuje rovnici, aby odstranila fixní efekty, a poté používá zpožděné úrovně endogenních proměnných jako GMM instrumenty. Jedná se o standardní přístup, pokud je v panelu s mnoha jednotkami a několika časovými obdobími přítomna zpožděná závislá proměnná nebo jiné endogenní regresory.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Model s pevnými efektyEkonometrie↔ compare
- Analýza panelových datEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →