Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořene
Rozšířený Dickey-Fullerův test je standardním postupem pro určení, zda jednorozměrná časová řada obsahuje jednotkový kořen – tedy, zda je řada nestacionární. Rozšiřuje původní Dickey-Fullerův test o zahrnutí zpožděných diferenčních členů, které absorbují sériovou korelaci v reziduích, čímž se test stává platným pro širokou škálu procesů časových řad, se kterými se setkáváme v ekonomii a financích.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Zdroje
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →