Dieboldův-Marianoův test rovnosti prediktivní přesnosti
Dieboldův-Marianoův (DM) test, zavedený Dieboldem a Marianem v roce 1995, je široce používaný neparametrický postup pro formální porovnání prediktivní přesnosti dvou konkurenčních prognostických modelů. Vyhodnocuje, zda je rozdíl v prognostických chybách mezi dvěma modely statisticky významný, aniž by vyžadoval vnořené modely nebo specifické distribuční předpoklady o prognózách, což jej činí široce použitelným v ekonomii, financích a analýze časových řad.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Giacomini-Whiteův test podmíněné prediktivní schopnostiEkonometrie↔ compare
- Model Confidence Set (MCS)Ekonometrie↔ compare
- Pesaranův-Timmermannův test směrové prediktivní přesnostiEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →