Nelineární kointegrace podle Johansena
Nelineární kointegrace podle Johansena rozšiřuje klasický rámec Johansena pro detekci dlouhodobých rovnovážných vztahů mezi integrovnými časovými řadami, když je korekční proces nelineární. Pomocí transformací založených na pořadí tento přístup testuje kointegraci bez předpokladu lineárního mechanismu opravy chyb, což jej činí vhodným pro ekonomické vztahy charakterizované asymetrickou nebo prahovou dynamikou.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →