Cross-Sectional ARDL
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) aplikuje rámec ARDL na panelová data, přičemž explicitně zohledňuje průřezovou závislost – korelaci šoků a vztahů napříč jednotkami (zeměmi, firmami, regiony). Metoda, představená Pesaranem a kolektivem (2016), rozšiřuje panelové metody ARDL pro zpracování společných faktorů nebo globálních šoků ovlivňujících všechny jednotky současně. To je klíčové pro realistické modelování mezinárodně integrovaných ekonomik a firemních sítí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Průřezové zpoždění (Cross-Sectional Distributed Lag)Ekonometrie↔ compare
- Průřezový NARDLEkonometrie↔ compare
- Panel VARXEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →