Odhadovač Arellano-Bond GMM
Odhadovač Arellano-Bond GMM je standardním přístupem pro dynamické panelové modely, ve kterých se jako regresor vyskytuje zpožděná závislá proměnná. Prostřednictvím prvních diferencí k odstranění fixních efektů a použitím hlubších zpoždění jako nástrojů poskytuje konzistentní odhady, i když je chybová složka sériově korelovaná a regresory jsou endogenní.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Model s pevnými efektyEkonometrie↔ compare
- Metoda instrumentálních proměnných (IV) pro kauzální inferenciEkonomika zdravotnictví↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →