Regression modelEconometrics / time series

Robustní vážená metoda nejmenších čtverců (Robustní WLS)

Robustní WLS kombinuje váženou metodu nejmenších čtverců — která koriguje známou nebo odhadnutou heteroskedasticitu — s robustní M-estimací, jež snižuje váhu vlivných odlehlých hodnot. Výsledkem je regresní odhad, který je současně efektivní při nekonstantní varianci chyb a odolný vůči pozorováním, jež by jinak zkreslovala odhady koeficientů.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
  2. Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-wls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateRobust WLS (Robust Weighted Least Squares). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-wls · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026