Regression modelEconometrics / time series

Fourierův model SARIMA

Model Fourier SARIMA rozšiřuje klasický rámec Seasonal ARIMA o začlenění trigonometrických (Fourierových) členů jako deterministických regresorů. To umožňuje modelu aproximovat hladké, složité nebo vícenásobné sezónní vzorce s různými frekvencemi, aniž by bylo nutné pro každou frekvenci zavádět plnou sezónní strukturu ARIMA. Je tak obzvláště užitečný pro vysokofrekvenční data nebo časové řady s neceločíselnou nebo vyvíjející se sezónností.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fourierův model SARIMA

Model ARIMA (Autoregress…Graniční test Fourier AR…Model Fourier ARIMA Fourieův VAR model Model SARIMA Model SARIMA se struktur…

Zdroje

Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. link ↗
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. link ↗

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-sarima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
Model Fourier ARIMAEkonometrie↔ compare
Fourieův VAR modelEkonometrie↔ compare
Model SARIMAEkonometrie↔ compare
Model SARIMA se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare

Compare side by side →

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →