Fourierův model TGARCH
Model Fourier TGARCH rozšiřuje rámec Threshold GARCH začleněním Fourierových trigonometrických členů do rovnice podmíněné variance, aby zachytil hladké, postupné strukturální zlomy v dynamice volatility. Společně modeluje asymetrické dopady pákového efektu – kde negativní šoky zesilují volatilitu více než pozitivní šoky stejné velikosti – a časově proměnné posuny interceptu způsobené nepozorovanou strukturální změnou.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Fourier EGARCH: Modelování volatility s hladkými strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Fourier GARCH modelEkonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →