OLS se strukturálními změnami
OLS se strukturálními změnami rozšiřuje metodu nejmenších čtverců tak, aby umožnila posun regresních koeficientů v jednom nebo více zlomových bodech v čase nebo napříč režimy. Místo vynucování jediného vektoru koeficientů napříč celým vzorkem model rozděluje data a odhaduje samostatnou regresi metodou nejmenších čtverců v každém segmentu, což je vhodné, pokud se předpokládá, že se ekonomické vztahy mění v důsledku politických posunů, krizí nebo jiných strukturálních událostí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- GLS se strukturními zlomyEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →