Regression modelEconometrics / time series

Robustní model ARMA

Robustní model ARMA rozšiřuje klasický rámec Autoregresní modely klouzavých průměrů nahrazením citlivé ztráty nejmenších čtverců metodami odhadu odolnými vůči odlehlým hodnotám – typicky M-odhadovači nebo přístupy založenými na mediánu. To chrání odhady koeficientů a prognózy před zkreslením způsobeným aditivními odlehlými hodnotami, posuny úrovně nebo odlehlými inovačními hodnotami, které jsou běžné v ekonomických a finančních časových řadách.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-arma-model · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026