Odhadovač dynamických metod nejmenších čtverců (DOLS)
Dynamická metoda nejmenších čtverců (DOLS) je odhadovač kointegračních regresí zavedený Stockem a Watsonem (1993), který obnovuje dlouhodobý vztah mezi proměnnými řádu integrace I(1). Rozšiřuje statickou regresi o zpožděné a předstihové hodnoty diferencovaných regresorů, čímž parametricky koriguje endogenitu, aby bylo možné dlouhodobý koeficient odhadnout metodou nejmenších čtverců.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimátor rozšířené průměrné skupiny (AMG)Ekonometrie↔ compare
- Odhadovač společných korelovaných efektů metodou střední skupiny (CCEMG)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Panelové kointegrační testy (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →