VAR model s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)
Model VAR s časově proměnnými parametry (TVP-VAR) rozšiřuje standardní vektorovou autoregresi tím, že umožňuje postupné změny koeficientů a kovariancí chyb v čase. Odhaduje se pomocí Bayesovských metod a simulace MCMC a zachycuje, jak se dynamické vztahy mezi makroekonomickými nebo finančními proměnnými mění napříč různými ekonomickými režimy, aniž by vyžadoval předem specifikované body zlomu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Bayesovská vektorová autoregrese (BVAR)Ekonometrie↔ compare
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
- Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Ekonometrie↔ compare
- Test ARDL s mezemi časově proměnných parametrůEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →