GLS s časově proměnnými parametry (TVP-GLS)
GLS s časově proměnnými parametry rozšiřuje zobecněné nejmenší čtverce na situace, kde regresní koeficienty nejsou pevné konstanty, ale vyvíjejí se v čase podle stochastického procesu. Vložením modelu do rámce stavového prostoru a aplikací korekcí GLS pro nesférické chyby zachycuje strukturální změny, posuny režimů a postupně se měnící vztahy v časových řadách.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →