Test stacionarity KPSS
Test KPSS, představený Kwiatkowskim, Phillipsem, Schmidtem a Shinem v roce 1992, testuje nulovou hypotézu, že řada je stacionární, proti alternativě, že obsahuje jednotkový kořen — což je opak testů ADF a Phillips-Perron. Převrácením důkazního břemene je navržen tak, aby byl používán spolu s testy jednotkové kořeny, aby se oba mohly vzájemně potvrdit a odhalit nejednoznačné, hraniční případy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →