Test jednotného kořene Phillips-Perron se strukturálními zlomy
Test jednotného kořene Phillips-Perron se strukturálními zlomy (PP) rozšiřuje klasický rámec PP tak, aby umožňoval jeden nebo více diskrétních posunů v úrovni nebo trendu časové řady. Endogenní nebo exogenní identifikací dat zlomů a jejich kontrolou testuje nulovou hypotézu o jednotném kořeni proti alternativě stacionární vzhledem k trendu, která zohledňuje strukturální změnu, a vyhýbá se tak falešnému přijetí nestacionarity způsobenému ignorovanými zlomy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →