Model Fourier ARMA
Model Fourier ARMA rozšiřuje klasický rámec Autoregressive Moving Average (ARMA) o nízkofrekvenční Fourierovy (sinové a kosinové) členy, aby zachytil hladké, postupné posuny v průměru nebo trendu časové řady. Na rozdíl od přístupů s dummy proměnnými nevyžaduje žádné předchozí znalosti o tom, kdy došlo ke strukturální změně, a aproximuje změnu pomocí flexibilních trigonometrických funkcí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Fourieův VAR modelEkonometrie↔ compare
- Nelineární model ARMA (NARMA)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →