Test kauzality Toda-Yamamoto se strukturálními zlomy
Test kauzality Toda-Yamamoto se strukturálními zlomy rozšiřuje standardní proceduru Toda-Yamamoto s modifikovaným Waldovým testem (MWALD) tak, aby zahrnoval jeden nebo více strukturálních zlomů v časové řadě. Identifikací datových bodů zlomu a následným zahrnutím dummy proměnných do rozšířeného VAR si test zachovává svou platnou asymptotickou chí-kvadrát distribuci bez ohledu na řád integrace nebo kointegrace proměnných, a to i v přítomnosti změn režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Grangerova kauzalita se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Model strukturálního zlomového VAREkonometrie↔ compare
- Toda-Yamamotův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →