Model ARMA (Autoregressive Moving Average)
Model ARMA(p,q) popisuje stacionární časovou řadu jako kombinaci dvou složek: autoregresivní části, která regresuje aktuální hodnotu na jejích vlastních p minulých hodnot, a klouzavé průměrné části, která zohledňuje q minulých chybových členů. Jedná se o základní rámec metodologie Boxe-Jenkinse pro modelování a krátkodobé prognózování časových řad.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Zdroje
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Autoregresní model (AR)Ekonometrie↔ compare
- Model klouzavého průměru (MA)Ekonometrie↔ compare
- Model SARIMAEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →