Regression modelEconometrics / time series

Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)

Fourier NARDL rozšiřuje rámec testování hranic Nonlinear ARDL (NARDL) o přidání Fourierových trigonometrických členů do rovnice korekce chyb, což umožňuje modelu zachytit hladké, postupné strukturální zlomy v dlouhodobém vztahu, aniž by výzkumník musel znát nebo specifikovat datum zlomu předem.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-nardl · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026