Panelový VAR s prahovou hodnotou
Model Panel VAR s prahovou hodnotou rozšiřuje standardní rámec vektorové autoregrese tak, aby zahrnoval chování spojené se změnou režimu, kde se vztahy mění, když prahová proměnná překročí kritickou úroveň. Tento model, zavedený Hansenem (1996) a aplikovaný na panely Canerem a Hansenem (2001), umožňuje odlišné dynamické vztahy mezi režimy (např. expanze versus recese) a zároveň využívá průřezovou dimenzi panelových dat. Tento nelineární rámec zachycuje mechanismy závislé na stavu a ekonomické mechanismy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometrie↔ compare
- Regrese hladkého přechodu v panelechEkonometrie↔ compare
- Časově proměnný faktorově augmentovaný VAR (TVP-FAVAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →