Model nelineárního klouzavého průměru (NMA)
Model nelineárního klouzavého průměru (NMA) rozšiřuje klasický lineární model MA tím, že umožňuje současné pozorování záviset na minulých inovacích prostřednictvím nelineární funkce, nikoli prostým váženým součtem. Používá se v analýze časových řad, když se šoky chyb přenášejí do výsledků asymetrickým nebo stavově závislým způsobem.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Nelineární autoregresní (NAR) modelEkonometrie↔ compare
- Model hladkého přechodu autoregresní (STAR)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →