Model TGARCH (Threshold GARCH)
Model TGARCH (Threshold GARCH) rozšiřuje standardní rámec GARCH tím, že umožňuje pozitivním a negativním šokům výnosů mít asymetrické účinky na podmíněnou varianci. Negativní šoky — špatné zprávy — obvykle zesilují volatilitu více než pozitivní šoky stejné velikosti, což je stylizovaný fakt známý jako efekt pákového efektu (leverage effect). TGARCH zachycuje tuto asymetrii pomocí prahového indikátoru, který se aktivuje, když byl šok z předchozí periody negativní.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →