Diferenční GMM se strukturními zlomy
Diferenční GMM se strukturními zlomy (Structural Break Difference GMM) rozšiřuje Arellano-Bondův odhad GMM prvních diferencí na dynamická panelová data, kde se proces generování dat mění v jednom nebo více neznámých bodech zlomu. Explicitním zahrnutím indikátorů zlomů nebo povolením parametrů specifických pro režim se odhadce vyhne zkresleným koeficientům a neplatným momentovým podmínkám, které vznikají, když je strukturní změna ignorována ve standardním odhadu Diferenční GMM.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Analýza panelových dat se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro strukturální zlomyEkonometrie↔ compare
- Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →