TAR / SETAR: Prahová autoregrese pro časové řady s přechody mezi režimy
TAR a SETAR jsou nelineární autoregresní modely, které zavedl Howell Tong (1990) a které umožňují časové řadě sledovat odlišnou lineární dynamiku v různých režimech, oddělených jednou nebo více prahovými hodnotami. SETAR je samobudící varianta, u níž prahovou proměnnou je zpožděná hodnota samotné řady, což ji činí zvláště vhodnou pro cykly, asymetrické úpravy a chování limitních cyklů pozorované v ekonomických a finančních datech.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model hladkého přechodu autoregresní (STAR)Ekonometrie↔ compare
- Regrese s prahovou hodnotouEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →