Pesaranův-Timmermannův test směrové prediktivní přesnosti
PT test, zavedený Pesaranem a Timmermannem (1992), je neparametrická procedura, která hodnotí, zda prognostický model správně předpovídá směr (znaménko) cílové proměnné častěji, než by se očekávalo náhodou. Je široce používán ve finanční ekonometrii a makroekonomickém prognózování k posouzení praktické užitečnosti modelu nad rámec jednoduchých metrik chyb, zejména když jsou ekonomické náklady na chybný směr vysoké.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dieboldův-Marianoův test rovnosti prediktivní přesnostiEkonometrie↔ compare
- Test sekvence (Wald-Wolfowitz Runs Test)Statistika↔ compare
- Test znaménekStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →