Baxterův-Kingův pásmový propustný filtr
Baxterův-Kingův (BK) pásmový propustný filtr, představený Marianne Baxterovou a Robertem Kingem v roce 1999, je lineární symetrický klouzavý průměrný filtr navržený k izolaci cyklických fluktuací v makroekonomických časových řadách, které spadají do specifikovaného rozsahu periodicit. Odstraňuje jak velmi nízkofrekvenční trendy, tak velmi vysokofrekvenční šum, přičemž zachovává pouze složku hospodářského cyklu – typicky oscilace s periodou šesti až třiceti dvou čtvrtletí pro čtvrtletní data.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourierova transformace a spektrální analýza (FFT)Zpracování signálů↔ compare
- Hodrick-Prescottův filtr: Rozklad trend-cyklus pro makroekonomické časové řadyEkonometrie↔ compare
- STL dekompozice: Dekompozice sezónní složky a trendu pomocí LoessEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →