Autoregresní model (AR)
Autoregresní model řádu p — AR(p) — vyjadřuje aktuální hodnotu časové řady jako lineární funkci jejích p nejnovějších minulých hodnot plus chybu bílého šumu. Je základním stavebním kamenem rodiny modelů časových řad Box-Jenkins a je široce používán pro prognózování stacionárních ekonomických a finančních řad.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Model klouzavého průměru (MA)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →