ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)
ARDL Bounds Test je metoda autoregresního distribuovaného zpoždění, která testuje kointegrační (dlouhodobý úrovňový) vztah mezi časovými řadami, představená Pesaranem, Shinem a Smithem v roce 2001. Na rozdíl od Johansenovy procedury zůstává platná bez ohledu na to, zda jsou proměnné I(0), I(1) nebo jejich směsí, a je spolehlivější než Johansen v malých vzorcích s přibližně 30 až 80 pozorováními.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Zdroje
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
- Model nelineární autoregresní distribuované zpoždění (NARDL)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →