Test Grangerovy kauzality Toda-Yamamoto
Test kauzality Toda-Yamamoto (TY), představený Todou a Yamamoto (1995), poskytuje robustní postup pro testování Grangerovy nekauzality v modelech vektorové autoregrese (VAR), pokud mohou být proměnné integrovány nebo kointegrované libovolného řádu. Úmyslným přeurčením VAR s dodatečnými zpožděními rovnými maximálnímu řádu integrace metoda obchází potřebu předběžného testování kointegrace a zachovává standardní asymptotickou chí-kvadrát distribuci Waldova statistiky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dolado-Lütkepohlův test Grangerovy kauzalityEkonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →