Regression modelNonlinear cointegration

Průřezový NARDL

CS-NARDL rozšiřuje nelineární autoregresní model s distribuovanými zpožděními (NARDL) na panelová data, čímž zachycuje asymetrické dlouhodobé a krátkodobé vztahy, kde pozitivní a negativní změny vysvětlujících proměnných mají rozdílné účinky. Tento model, představený Shinem et al. (2014) a adaptovaný pro panely, umožňuje studovat, jak průřezové jednotky reagují odlišně na pozitivní a negativní šoky, přičemž zachovává kointegrační vztahy. Tento přístup je zásadní pro pochopení ekonomických asymetrií na komoditních trzích, v monetární transmisi a na trzích práce.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link
  2. Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/cs-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateCS-NARDL (Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/cs-nardl · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026